Čim skrenete sa autoputa E75, od koga je udaljena 30 km, nakon nekoliko minuta ulazite u Bovansku klisuru, prolazite pored jezera, nakon čega vam se otvara vidik na najživopisniji predeo u Srbiji – Sokobanjsku kotlinu.
Sokobanja se nalazi na 43º i 63′ s.g.š. i 21º i 87′ i.g.d., u centralnom delu Istočne Srbije, na nadmorskoj visini od 400 m.
Smeštena je u istoimenoj kotlini, oivičenoj planinama, Ozrenom na jugu (1174 m), Rtnjem na severu (1560 m), Devicom na istoku (1116 m) i Bukovikom na zapadu. Kroz Sokobanju protiče reka Moravica koja na zapadu kotline gradi Bvansko jezero. Od Beograda je udaljena 230 km, od Niša i niškog aerodroma 60 km.
Celokupna teritorija opštine Sokobanja pripada sokobanjskoj kotlini i obuhvata površinu od 525 km². Izdužena je pravcem istok–zapad i obuhvata atare 25 naselja, od kojih su 24 naselja seoskog tipa, a samo jedno naselje je gradskog tipa – gradsko naselje Sokobanja koja je administrativno–upravni, privredni, turistički, zdravstveni, kulturni i prosvetni centar opštine. Teritorija opštine Sokobanja graniči se sa pet opština, na severu sa opštinom Boljevac, na istoku sa opštinom Knjaževac, na jugoistoku sa opštinom Svrljig, na jugu sa opštinom Aleksinac i na zapadu sa opštinom Ražanj.
Varoš ima oko 8.900 stanovnika, a cela opština oko 18.500.